@BurdenBear
2016-03-26T06:33:48.000000Z
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FIX协议
交易前(Pre-trade)消息被定性为那些在提交订单 前被交换的典型消息。
具体的FIX交易前消息有以下几类：
1. INDICATION 指示类
2. EVENT COMMUNICATIONS
3. QUOTATION/NEGOTIATION
4. MARKET DATA
5. SECURITY AND TRADING SESSION DEFINITION/STATUS
以下是FIX交易前应用层消息的详细描述和格式：
公告消息被用作宣告完整的事务。它以三种事务类型来传输：NEW， CANCEL 和 REPLACE。除了NEW的其他消息类型都会修改之前传输的以AdvRefID为标识的公告消息。
公告消息的格式如下：
| Tag标签号 | FieldName | 值域名称 | Req'd 是否必须 | Comments 备注 |
|---|---|---|---|---|
| StandardHeader | 标准信息头 | Yes | MsgType=7 | |
| 2 | AdvId | 公告标识 | Yes | |
| 5 | AdvTransType | 公告事务类型 | Yes | NEW，CACEL，REPLACE |
| 3 | AdvRefID | 相关公告标识 | No | 当公告事务类型是CANCLE或者REPLACE时是必须的 |
| 组件块(Component block) | < Instrument > | 合约 | No | 这里是一系列“合约（Instrument）”（代码表示的）域，它们被定义在“应用层消息通用组件中”。 |
| 555 | NoLegs | 腿数 | No | 腿数, 传入非0值时代表多腿操作。 |
| 组件块 | < InstrumentLeg > | No | 当腿数大于0时必须被给出。 | |
| 711 | NoUnderlyings | 基础资产数 | No | 基础资产的数量 |
| 4 | AdvSide | Yes | ||
| 53 | Quantity | Yes | ||
| 854 | QtyType | No | ||
| 44 | QtyType | No | ||
| 15 | Currency | No | ||
| 75 | TradeDate | No | ||
| 60 | TransactTime | No | ||
| 58 | Text | No | ||
| 354 | EncodedTextLen | No | Must be set if EncodedText field is specified and must immediately precede it | |
| 355 | EncodedText | No | Encoded(non-ASCII characters) | representation |