怎么就写不对了呢

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load('rawdata.mat');
T=120;       %设立三种投资期限，60个交易日，120个交易日，252个交易日
w=0.05;
L=length(option_close);
I=HS300close; %使用指数收盘价作为I
F=option_close; %使用期货收盘价作为F
swap=24; %每24分钟换仓一次
day=L/240;
sigma=0.2;
position=zeros(1,floor(240/swap));
hold=zeros(1,day);
cash=zeros(1,day); 
earn60=zeros(1,day); 
HSplot=zeros(1,day);
cost_per=option_open(1);  
hold(1)=cost_per*position(1);
cash(1)=-hold(1);
for j=1:day-T+1
    K=F(240*(j-1)+1)*(1-w*T/365); %每一天的开盘价计算60天期限的期权行权价
    for d=1:T
        flag=swap-1;
        for m=1:240
            flag=flag+1;
            i=(j-1)*240+(d-1)*240+m;
            n=(d-1)*240+m;
            if flag==swap %到换仓时间
                position(n)=normcdf((log(I(i)/K)+0.5*sigma^2*(T-d))/(sigma*sqrt(T-d)));%计算应当持仓的数量
                flag=0;
            else
                position(n)=position(n-1);
            end
        end
    end
    for k=2:n %计算一天，一定期限下一只期权的收益，用于画图检验看涨期权复制
        i=(j-1)*240+k;
        if position(k)<position(k-1)
            deta=position(k-1)-position(k);
            hold(j)=hold(j)-1*deta*cost_per;%换仓若是卖，持仓金额的变化
            cash(j)=cash(j)+deta*(F(i)-cost_per);%现金金额的变化
            cost_per=hold(j)/position(k);%持仓单位成本的变化
        end
        if position(k)>position(k-1)
            deta=position(k)-position(k-1);
            hold(j)=hold(j)+deta*F(i);
            cash(j)=cash(j)-deta*F(i);
            cost_per=hold(j)/position(k);
        end
    end
    earn60(j)=(F（i）*position（k）+cash(j));    
    HSplot(j)=(HS300close((j-1+T)*240)-HS300open((j-1)*240+1))/HS300open((j-1)*240+1);%指数每日收益
end
ttest_res=ttest(hold-HSplot);
for j=2:day-T+1
    earnplot(j)=earn60(j)/earn60(j-1);
end
plot(HSplot(2:day-T+1),winsorize(earnplot(2:day-T+1)),'or');
xlabel('指数收益');
ylabel('产品净值');
title('delta复制期权效果');

最后是这个鬼东西。。。 这是120天的

60天的更加惨不忍睹