回归控制法笔记

计量经济学

• 控制组的选取
  假设备选控制组(donor pool)中共有J个备选控制组。在T0期发生政策冲击，政策发生前共有T0-1期的观测，回归模型最多可以估计J+1个参数，如果T0-1并未远大于J+1的话，由于自由度不足，M(J-1)与M(J)均无法获得。在pampe包中，最多允许出现(T0-4)个备选控制组（为了保证自由度至少为3）。
  (1) 使用R2：从J个备选控制组中找出R方最高的j个的估计，M(j),j=1,......,J。
  (2) 使用AIC(或BIC,AICc)从M(j),j=1,......,J找出最佳的M(m)*。