金融数据处理与分析

樊潇彦 复旦大学经济学院 金融数据

课程导论.pdf

第一讲 R语言入门与金融数据获取

第二讲 数据获取与处理

第三讲 数据可视化与编程基础

第四讲 概率统计与资产收益率

第五讲 统计学习基础与应用

第六讲 计量回归基础与应用（I）

第七讲 计量回归基础与应用（II）

第八讲 平稳时间序列线性模型

第九讲 非平稳时间序列线性模型

第十讲 波动率模型及应用（I）

第十一讲 波动率模型及应用（II）

第十二讲 波动率模型及应用（III）

第十三讲 极值理论、分位数估计与VaR

第十四讲 系统性金融风险I：基本概念与统计度量

第十五讲 系统性金融风险II：金融网络基本概念与应用

第十六讲 系统性金融风险III：大数据分析方法简介与应用

第十七讲 创建动态报告

• 准备工作：
  （1）下载安装 R 和 Rstudio；
  （2）在Rstudio中 File --> New File --> .R ，新建一个R语言脚本（看起来像个.txt文件），把网页上的code考到脚本里；
  （3）改一下工作目录 setwd("D:\\...")，选中某行程序，点右上角的 run 就能运行了。

• 数据来源：
  （1）国泰安 (CSMAR)：http://cndata1.csmar.com/Home
  （2）同花顺 (iFinD)：http://www.51ifind.com/
  （3）万德 (Wind)：https://www.wind.com.cn/

• 补充材料：
  （1）Rstudio: Cheatsheets
  （2）Robert I. Kabacoff, 2016: R in Action (2nd ed.)